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【课题背景】

进入21世纪以来，全球经济稳定发展面临金融危机、贸易摩擦、突发公共卫生事件以及地缘政治等极端风险事件的重大威胁。这些极端事件的发生频率及其对全球经济和大宗商品市场的影响有明显上升趋势，引发价格剧烈波动，对市场造成冲击。受经济全球化及金融一体化影响，大宗商品市场的风险传染不再是单一线性影响，而是呈现网络化传递，各类市场间的关联性愈发复杂。不同商品之间，如能源、金属、农产品等，其价格波动在市场间产生连锁反应，影响力扩大到宏观经济和金融体系。深入理解和分析风险溢出机制，有助于政策制定者及时采取相应的监管与政策措施，帮助市场主体规避风险，增强金融市场的稳定性，为应对未来可能的市场冲击提供理论支持和政策参考。

本课题将着重探讨不同种类的大宗商品之间的影响机制，具体来讲，风险溢出情况如何？针对商品市场特性，在传统的DY模型基础上是否有更好的分析模型。

  

【课题方向参考】

• 原油市场与碳市场之间的风险溢出情况研究

• 新能源市场之间的风险溢出情况研究

 

【适合人群】

经济学科硕士研究生，要求具备一定的数理统计基础，能够运用R/Python处理数据或者跑建模，具备有一定的英文阅读与写作基础。

 

【课题收获】

• 高质量论文一篇（SCI/SSCI定向期刊）

• SCI/SSCI期刊投递与发表指导

• 结业证书

 

【导师介绍】

徐老师，211财经类高校副教授，博士

• 担任多本国际顶级期刊审稿人，包括Energy Economics, Economic Modelling, Applied Economics, Accounting and Finance, Finance Research Letters等经管类SSCI期刊；

• 研究方向：资产定价、风险管理、绿色金融、气候金融；

• 以第一作者身份在SSCI核心期刊上发表论文17余篇，包括Energy Economics, Economic Modelling, Applied Economics, Finance Research Letters, Journal of Futures Markets等；

• 具备丰富的英文写作经验和学术指导经验；熟练使用R语言、Python、Stata等工具。

 

【课题安排】

研究周期预估六个月左右，具体视学员情况调整

 

【推荐阅读】

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